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Seminarthema
Finanzinformationen (wie etwa Wertpapierprospekte, Anleihebedingungen, Fact Sheets, Kunden-informationsdokumente von Investmentfonds uÄ) enthalten oft viele Kennzahlen – etwa Rendite, Volatilität, Value-at-Risk, Duration. Oft ist aber nicht klar, was diese Kennzahlen wirklich aussagen und auf welchen Annahmen sie aufbauen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen zu einem sicheren und kritischen Umgang mit ausgewählten Kennzahlen befähigt werden im Sinne von „Was sagen diese Kennzahlen wirklich aus?“.
Der Schwerpunkt des Seminars liegt deshalb auf der kritischen Besprechung der Annahmen und
der Interpretation der ausgewählten, üblichen Kennzahlen.
Der Inhalt wird so aufbereitet, dass er ohne große mathematische Vorkenntnisse verständlich ist.
Alle Berechnungen können mit einem einfachen Taschenrechner nachvollzogen werden.


Zielgruppe
Prüfungsleiter und Revisoren, die Informationen zu Finanzierungen und Veranlagungen - wie Wertpapierprospekte, Kundeninformationsdokumente, Term Sheets, Anleihebedingungen uÄ – verstehen und deren Aussagekraft beurteilen müssen, ohne „Finanzmathematiker“ zu sein.


Methodik

• Lehrvortrag
• Gemeinsam zu bearbeitende Fallbeispiele
• Ergebnisdiskussionen
• Skriptum

Seminarinhalte

  1. Grundlagen der Verzinsung
  2. Zinskurve
  3. Endwert und Barwert/Aufzinsung und Abzinsung
  4. Forward Rates
  5. Barwert festverzinslicher Investments
  6. Renten (einschl. Leibrenten)
  7. Bindungsdauer
  8. Duration
  9. Konvexität
10. Rendite
11. Risikomaße (insb. Volatilität, Value-at-Risk)
12. Korrelation
13. Mittelwerte und Gewichtungen

Seminarzeit:

9:00 - 17:00 Uhr